Среда , 10 августа 2022
Домой / Стратегии форекс / Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика

Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика

Содержание

Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика

Скальпинг на форекс

Скальпинг (от англ. scalp — скальп, трофей, мелкая нажива) — вид активного внутридневного трейдинга на форекс, фондовых, товарно-сырьевых рынках. Главная его особенность — совершение огромного числа краткосрочных сделок и их закрытие при достижении небольшой прибыли. Трейдеров, применяющих подобные стратегии, называют скальперами.

Для успешного применения стратегии выделяют следующие условия:

  1. торгуемый инструмент должен быть волатильным, должно быть в достатке — это гарантирует отсутствие проскальзывания или его минимум, , комиссии должны быть минимальны.

Скальпинг стратегии на форекс

В связи с тем, что движения делят на трендовые и флэтовые, стратегии скальпинга также можно разделить на трендовые и флэтовые. Приведем примерный список некоторых подходов:

Скальпинг. Трендовые стратегии

Моментум, или скальпинг по тренду

Моментум (от англ. momentum — импульс, движущая сила, инерция) означает торговлю в направлении основного движения. Повышенная волатильность здесь приветствуется.

Скальпинг. Контрендовые стратегии

Контртренд, или скальпинг против тренда

Торговля в боковике. Здесь используются осцилляторы, а также уровни поддержки и сопротивления, сделки открываются после выстрелов волатильности, но в обратную сторону.

Скальпинг. Пробойные стратегии

Пробойные стратегии скальпинга

Используют уровни поддержки/сопротивления, размещая ордера недалеко от уровня, чтобы иметь больше шансов находиться в действительном пробое.

Этого, пожалуй, достаточно: тренд, флэт, пробой, отскок. Скальпинг имеет те же задачи, что и трендовый подход, только используя мелкие таймфреймы.

Индикаторы для скальпинга на форекс

Для скальпинг стратегий типа “моментум” используют трендовые индикаторы. Как правило, это скользящие средние, MACD и им подобные.

Для контртрендовых стратегий применяются осцилляторы (индикаторы, имеющие границы 0%-100% внизу и вверху либо колеблющиеся относительно нулевого уровня): Stochastic, Williams’ %R и т.д.

Скальпинг на пробой уровней возможен с использованием фракталов — индикатор Fractals. А также от классических поддержек/сопротивлений и “рукотворных” уровней — Фибоначчи и Мюррея, например.

Индикаторы для скальпинга вряд ли отличаются от индикаторов для остальных видов трейдинга. Но даже при таком разнообразии инструментов для быстрой торговли давайте рассмотрим ее действительный потенциал, ведь просится очевидный минус: на истории сигналы выглядят гладко — а что если их отрабатывать систематически?!

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Торговля по скальпингу и ее потенциал

Подобные рекомендации к стратегиям скальпинга для начинающих можно повстречать на многих источниках. Трейдеры, особенно неопытные, на них реагируют, поскольку инструкции очень простые, на истории визуально сделки выглядят потрясающе. Добавьте изображения с закрытыми в плюс сделками, и очередной трейдер попадает в грустную статистику.

Дает ли подобный подход обещанную доходность на деле?

Скальпинг стратегия в действии. Тестирование

Ниже рассмотрим результативность торговой системы, которая изначально задумывалась для быстрой торговли — “укусить и убежать”. Система прошла несколько этапов развития, оптимизаций было проведено великое множество.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Но своего назначения — работать как система для скальпинга — она не оправдала. Вышло наоборот!

Не режь прибыли!

Превращение скальпинг стратегию форекс в трендовую подтвердило старую идею “не режь прибыль”. Проследить это превращение можно взглянув на результативность системы с разными настройками.

Чтобы протестировать идею “давай прибыли расти”, посмотрим на поведение ТС при разных тейк профитах — ведь огромное значение в скальпинг-стратегиях уделяется месту выхода из рынка.

Итак, на анимации ниже наблюдаем изменение баланса в зависимости от тейк профита. Стоп-лосс остается фиксированным. Параметр “Dist to entry” обозначает расстояние до ордера, т.к. система трендовая и пробойная.

Каждая точка на графике, таким образом, дает информацию о результативности ТС по трем параметрам:

  1. стоп-лосс
  2. тейк профит
  3. расстояние до ордера

Важно оговориться, что именно на этой анимации стоп-лосс постоянный. Точки выше красной линии означают завершение теста с прибылью.

Соотношение стоп-лосс к тейк-профит. Скальпинг стратегия форекс

Очевидно, что при тейках до 20-ти пунктов система не имеет шансов!

Крупный тейк-профит подтверждает потенциал трендового подхода и вынуждает давать сделке больше времени для реализации потенциала.

Заключение

Итак, мы обсудили, что такое скальпинг на форекс простыми словами.

Какие выводы напрашиваются после анализа результатов одной ТС с разными настройками:

1

Старая поговорка “давай прибыли расти” работает.

2

ТС с короткими профитами создают у трейдера иллюзию быстрой прибыли.

3

Скальпинг, очевидно, — не лучший выбор для массового использования в трейдинге на форекс.

P.S.: Скальпинг и брокеры

Отдельного внимания заслуживает отношение брокеров-дилеров к скальперам. Некоторые брокеры, например, вовсе не скрывают, что им интересны клиенты, торгующие активно. Оцените это по следующим рисункам: активность, комиссия, результативность.

Скальпинг на форекс. Что это? Стратегии и механизм торговли

Скальпинг на форекс

Краткосрочная торговля популярна не только у новичков, но и у более опытных трейдеров. Не смотря на пренебрежительное отношение к попыткам ловить краткосрочные колебания, есть те, кто готов проводить много времени перед графикам, заключая десятки сделок в день. Скальпинг на форекс основывается на тех же принципах, что и любая другая торговля – также соблюдается манименеджмент , есть цели и уровни отмены сценария, где необходимо фиксировать убыток. То есть по сути главное отличие заключается в сроках удержания позиций, размерах тейков и стопов.

9,9

9,6

9,5

9,3

  1. Что такое скальпинг на форекс?
  2. Механизм работы скальпинга
  3. Скальпинг стратегии на форекс
  4. Готовая скальпинговая торговая система на форекс
  5. Преимущества и недостатки скальпинга на форекс
  6. Брокеры для скальпинга
  7. Заключение

Что такое скальпинг на форекс?

Скальпинг (анг. scalping) – это краткосрочная торговля, осуществляемая на малых периодах от минутного до пятнадцатиминутного, целью которой является взятие коротких движений и следование за рынком даже в краткосрочных трендах.

На деле получается примерно следующее: трейдер видит сигнал, входит в рынок с определёнными параметрами сделки и уже буквально через 5-15 минут закрывает сделку, фиксируя прибыль или убыток. Далее начинается ожидание нового сигнала, который может возникнуть сразу же после первой сделки. Идеальный вариант скальпинга – взятие движений в обе стороны, то есть как покупки так и продажи. Это значительно увеличивает общую эффективность системы, однако требует определённого опыта и наблюдений.

Простыми словами скальпинг – это вид срочной торговли внутри дня, который даёт хороший результат при правильном применении.

Механизм работы скальпинга

Скальпинг на форекс подразумевает использование малых периодов графика – М1, М5 и иногда М15.

Все сделки достаточно скоротечны, обычно прибыль составляет от 3-5 пунктов в совсем крактосрочном варианте, и до 15-20 в более продолжительном. Но, так или иначе, сама суть скальпинга заключается в том, чтобы брать любое количество пунктов пока позволяет движение и закрывать сделку, если появляется признак разворота. То есть нужен постоянный мониторинг ситуации и умение быстро анализировать, принимать решения буквально за секунды. Тут нужна большая практика, особенно полезно будет оттачивать навыки на центовом счёте, прежде чем переходить на относительно крупные размеры позиций.

Пример колебаний, которые предполагается брать

Пример колебаний, которые предполагается брать

Скальпинг стратегии на форекс

Итак, рассмотрим основные методы и стратегии, позволяющие успешно работать с малыми периодами и приносящие стабильную прибыль.

Рекомендую посмотреть видеоурок, где рассказывается об основных моментах пипсовки на форекс.

Скальпинг по скользящим средним

Для работы нам потребуется четыре простые скользящие средние , наложенные на М5 график. Параметры следующие:

  1. Первая скользящая средняя имеет период 3, она будет основной сигнальной линией, по которой будем ориентироваться.
  2. Второй мувинг имеет период 5, это одна из двух медленных скользящих средних данной стратегии.
  3. Третий мувинг с периодом 8, суть та же, что и в предыдущем пункте.
  4. Скользящая средняя с периодом 150. Она нам потребуется для того, чтобы знать главное направление на рынке в рамках не очень большого периода времени. Можно использовать значение от 60 до 150, но, чем крупнее, тем надёжнее будут получаться сигналы.

Пипсовка по скользящим средним

Схема торговли

Схема работы скальпинга по этому алгоритму очень проста:

  • Нам нужно дождаться момента, когда график будет идти против тренда и сближаться с нашим трендовым указателем – SMA 150.
  • После того, как движение замедляется или происходит разворот, начинаем следить за скользящими средними с периодами 3,5 и 8. Сначала самая быстрая должна пересечь SMA 5, это будет первый сигнал.
  • Затем она пересекает SMA 8 и вот тут уже можно входить.
  • Подтверждением служит пересечение SMA 5 и SMA 8, в этот момент сделку можно перевести в безубыток. Например, у нас наблюдается рост на рынке, об этом же сигнализирует и трендовая скользящая средняя. После снижения рынок разворачивается и короткие мувинги начинают пересекаться в описанном выше порядке.

Пипсовка по скользящим средним, выходы на покупку

Преимущества стратегии

К преимуществам данной стратегии скальпинга можно отнести тот факт, что сигналы строятся на общеизвестном алгоритме с пересечениями мувингов, при этом торговля подразумевается только в трендовом направлении с достаточно короткими стопами и возможностью надолго оставить позицию в рынке. В некоторых случаях данную скальпинг стратегию форекс модернизируют, добавляя ещё один фильтрующий индикатор, например, MACD или стохастик. В первом случае придётся подбирать параметры самому, так как стандартные ля М5 не очень подходят, входов будет очень мало. Во втором случае можно использовать и стандартные настройки, они универсальны.

Точнейшая форекс стратегия

Конверт из скользящих средних для скальпинга

Ещё одна скальпирующая стратегия форекс, предусматривающая использование скользящих средних на пятиминутном графике. Но только теперь они будут не в привычном виде, а со смещением по ценовой шкале на определённый процент. Из индикаторов нам понадобится:

  1. Индикатор Envelopes . Очень удобный инструмент для скальпинга, имеющийся в наборе индикаторов метатрейдера. По сути это один мувинг, который смещён вверх и вниз на одинаковое расстояние. Сам процент смещения задаётся в настройках, например, для пары EUR / USD используется значение 0,10 и период 40. Можно использовать сразу два Envelopes с разным отклонением, это позволит визуально выделить зоны, в которых вероятен разворот графика.
  2. Stochastic (10;6;6). Параметры по сравнению со стандартными значениями увеличены вдвое – таким образом производится фильтрация сигналов, которых при стандартных значениях получается слишком много, в том числе и ложных.
  3. По желанию можно добавить медленную скользящую среднюю по аналогии с предыдущей скальпинг стратегией, но особого смысла в этом нет, так как сам по себе наклон конверта может дать достаточно информации о направлении рынка в данный момент времени. Однако, если подразумевается уменьшение значения периода основного индикатора, то дополнительная медленная SMA не помешает, так как конверт будет достаточно быстро менять направление движения и остро реагировать на сильные колебания.

После размещения всех необходимых индикаторов на графике должен получиться канал из двух линий, которые и будут ориентирами для входов. Указанные параметры подходят для большинства спокойных валютных пар, для остальных, отличающихся высокой волатильностью, рекомендуется индивидуально подбирать значения. Например, для GBP / JPY отклонение следует использовать не менее 0,14. Основное удобство конверта в скальпинге на форекс заключается в том, что его можно использовать для торговли в горизонтальных фазах рынка. Причём как покупать, так и продавать. Из-за своей подвижности получается значительное преимущество по сравнению с обычными горизонтальными границами, которыми обычно отмечают диапазон консолидаций. Конверт реагирует на движения рынка и в итоге получаем значительное уточнение входов.

Пример четырёх подряд входов по конверту из скользящих средних

Пример четырёх подряд входов по конверту из скользящих средних

Схема торговли

  • Для входа на покупку нам нужно дождаться момента, когда цена подойдёт близко к нижней границе конверта. Далеко не всегда происходит касание, поэтому нужно ориентироваться на показания стохастика. Если он в зоне перепроданности и начал разворачиваться – значит, уже можно покупать. Стоп в этом случае выносится за границу конверта с небольшим отступом, не более 5 пунктов.
  • В качестве ориентира для фиксации прибыли в рамках этой скальпинг стратегии можно использовать диапазон от половины конверта (чтобы обозначить середину, можно добавить ещё обычную скользящую среднюю с таким же периодом, как и у конверта, так как у самого Envelopes не предусмотрено её наличие) до противоположной границы.
  • Если день получается волатильный и без явного тренда, то иногда можно взять несколько полных движений от одной границы до другой. Но лучше не жадничать и фиксировать прибыль как только появляются признаки разворота – например, свечная модель поглощение , пин бар или же стохастик начинает разворачиваться.

Всё выше перечисленное актуально для скальпинга в рамках горизонтально направленного рынка. Если же есть среднесрочный тренд, то в этом случае конверт используется для входов только в соответствии с направлением этого тренда. То есть в рамках этой скальпинг стратегии на форекс на бычьем рынке входим на покупку в тот момент, когда цена опустилась к нижней границе конверта и стохастик находится в зоне перепроданности.

Стоп в этом случае можно ставить большего размера, так как рынок имеет направление и его возобновление гораздо вероятнее разворота. В качестве тейка можно также ориентироваться на противоположную границу конверта, которая на тренде будет отодвигаться, увеличивая прибыль, либо же ставить trailing stop , размер которого можно определить по ширине конверта. Как только цена отходит в нужном направлении на расстояние, равное половине диапазона конверта, ставим безубыток. В целом, это довольно простая скальпинг стратегия на форекс, которая основывается на усреднённых значениях и гибко подстраивается под текущую ситуацию на рынке.

Паттерн три движения в трейдинге

Готовая скальпинговая торговая система на форекс

На рынке присутствует огромное количество индикаторов (как платных так и бесплатных), которые по сути являются уже готовой системой, имеющей свой собственный алгоритм определения тренда и входа-выхода. Трейдеру остаётся лишь ожидать сигнала, рассчитывать размер позиции и входить в рынок. Одной из таких удобных и хорошо себя зарекомендовавших систем является ScalperDream – индикатор, похожий с виду на осциллятор, который меняя цвет с зелёного на красный и наоборот даёт сигналы на продажу или покупку соответственно. В индикаторе предусмотрен всего-навсего один параметр – период, который выступает в качестве условного фильтра. Чем выше период, тем точнее, но вместе с тем и реже сигналы.

Индикатор ScalperDream

Индикатор ScalperDream

Преимущества и недостатки скальпинга на форекс

Как и любой другой принцип торговли, скальпинг обладает как сильными, так и слабыми сторонами. Абсолютно идеальной торговой системы не существует, поэтому трейдеру необходимо подбирать, пробуя разные ТС.

Преимущества

  1. Краткосрочные движения. Соответственно, нет томительного ожидания результата сделки, всё происходит достаточно быстро. Если посмотреть на это со стороны средних диапазонов цены по разным инструментам, то можно увидеть, что, как минимум 40 пунктов в день основные валютные пары проходят, а значит у скальпера есть возможность взять сопоставимое и зачастую гораздо большее количество.
  2. Торговля в обе стороны. Это условный плюс, вытекающий из первого. При хорошем понимании процесса и должном обучении всем азам, можно брать не только трендовые, но и коррекционные движения на форекс. При этом значительно возрастают риски, снизить которые можно лишь достаточным опытом и наличием дополнительных фильтров сигналов, а также хорошим пониманием разворотных точек и важных уровней в трейдинге.
  3. Высокая эффективность. Как уже говорилось ранее, мы тренд в скальпирующей стратегии берём по каждой составляющей его волне, что в сумме даст больше прибыли. Добавив сюда ещё и коррекции, получим намного больший совокупный профит. Также стоит отдельно упомянуть особенно волатильные инструменты – фунтовые пары, которые даже на тренде могут давать огромное количество откатов, не говоря уже про обычный флэт, где дневной диапазон может быть сформирован десятком колебаний от границы до границы.

Помимо вышеперечисленного можно также отметить возможность самостоятельно делать стратегии, проверяя те или иные закономерности с использованием стандартного инструментария торгового терминала.

Недостатки

Теперь перейдём к минусам, которые многим покажутся неприемлемыми:

  1. Несоблюдение правил манименеджмента может очень быстро привести к потере средств, причём значительно быстрее, чем в случае со среднесрочной торговлей. Здесь немаловажную роль играет психологическая готовность трейдера ориентироваться на маленькие диапазоны торговли и принятие убытков, если они случаются. Самая большая опасность – решение торговать большими объёмами по причине коротких стопов. Многие думают, а почему бы не зайти на пол депозита, всё равно стоп всего 7 пунктов. И в случае срабатывания дальше уже логика будет про целый депозит, большее плечо и так далее. То есть откровенный путь к сливу.
  2. В трейдинге бывают дни, когда трейдер весь день получает одни убытки. Кажется, что в какую сторону не зайди, всё равно будет минус. В такие дни скальпинг может принести значительное разочарование, нужно быть готовым к тому, что профит появится не сразу. Можно оттачивать навыки на малых суммах или вообще на демо счёте. Случается подобная ситуация обычно тогда. Когда нет определённости в направлении и рынок просто хаотично колеблется, внезапно меняя направление. Типичный пример – пятничные колебания и в конце месяца.
  3. Скальпирующие стратегии на форекс требуют постоянного внимания. Конечно, не все из них рассчитаны на минутный период, но времени они отнимают очень много. Если трейдер не готов посвящать себя всего рынку, то тогда лучше выбрать себе другой период для торговли. Если не уделять достаточно внимания, то результаты могут не соответствовать ожиданиям, а то и вообще привести к убыткам. Только чёткое соблюдение правил и постоянный контроль ситуации позволит зарабатывать, используя скальпирующие стратегии на форекс.

Брокеры для скальпинга

В краткосрочной торговле чрезвычайно важно, чтобы форекс брокер соответствовал требованиям стратегий. Можно отметить следующие ключевые показатели, которые оказывают существенное влияние на конечные результаты трейдинга:

    Спред. Здесь всё просто – чем меньше спред , тем меньше издержки и больше прибыль. Например, в сделке на 8 пунктов спред в три пункта съест 37,5% прибыли. А спред в один пункт – 12,5%. Разница колоссальная, при том, что сделок много, и не все из них заканчиваются профитом, поэтому к стопу также следует прибавлять спред. В итоге получаем, что спред вносит чуть ли не 30%-ый вклад в результат. В контексте этого можно порекомендовать компанию Альпари , она предлагает спред по паре евродоллар меньше пункта, в среднем 0,7-0,9. Эти значения подразумеваются в качестве конечных издержек, то есть это счёт ECN , в котором комиссия уже учтена в спреде.

Заключение

Подводя итог, можно сделать простой вывод – при соответствующем подходе скальпинг на форекс может приносить достаточно большой доход, но при этом потребует от трейдера много времени, крепких нервов и железной дисциплины. Только в этом случае получится добиться успеха. Если же не следовать всем правилам, то результат может оказаться весьма плачевным, скальпинг может разорить гораздо быстрее, чем другие виды торговли. А если к нему добавить неумелый мартингейл, то получится стопроцентная вероятность слива. Поэтому необходимо провести обучение на отдельных счетах и только после этого браться за торговлю на серьёзных объёмах.

Источник https://empirix.ru/scalping-forex/

Источник https://internetboss.ru/skalping-na-forex/

Источник

Про admin

Проверьте также

Самая прибыльная стратегия для форекс

Самая прибыльная стратегия для форекс 20.09.2021 Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.